外汇分形交易策略

外汇分形交易策略只是一个稳定趋势时期有效的评估方法之一,但在一个货币广泛轧平的时期却是没有用的。需要了解的是,分形交易策略最初是针对波动较小、更容易预测的股票市场而开发的。

外汇分形交易策略目录

  1. 如何在外汇中使用分形交易策略
  2. 什么是外汇分形分析,它的价值是什么?
  3. 在外汇交易中使用分形交易策略的条件
  4. 策略鳄鱼 + 分形
  5. 没有额外指标的威廉姆斯分形交易策略
  6. 结果

大型市场参与者广泛使用分形交易策略,这是分形分析可靠性的最好体现。分形组合具有“入场条件”的自相似性、规模化和记忆性等特点,因此可以成功用于价格预测。

法国经济学家和数学家、分形几何的创造者贝诺尔·曼德布洛特是第一个关注重复价格形成的人。对 100 多年来棉花价格的分形分析最终使比尔·威廉姆斯创造了有效交易法,该理论在他著名的“混沌操作法”一书中首次被提到。威廉姆斯首次提出市场是一个混乱的、多因素的和自我调节的系统,并认为所有的线性模型都应作废。

如何在外汇中使用分形交易策略

交易价格和重复结构的分形连接已经被计算机建模的结果所证实。

分形(来自拉丁分形)表示任何数据上出现的不规则形状的稳定可扩展设计。金融市场中的交易分形是由至少 5 个(或更多)蜡烛组成的蜡烛模式,其中央蜡烛的最大/最小值超过相邻蜡烛的极值。

分形的出现意味着新价格金字塔的开始,并被视为交易信号。

fractal trading

分形上涨(或买入的信号)是一个由至少 5 个连续的柱形组成的形态集合,其中最高的最大值由平均蜡烛显示。

分形下跌(或卖出头寸的信号)是由 5 个(或更多)连续蜡烛组成的相反形态,其平均值显示最低的最小值。

什么是外汇分形分析,它的价值是什么?

此类分形分析的目的是及时正确地处理分形设计和其他市场数据,无论它们是基本面的、技术的、交易量的还是临时的。真正的分形集是非常动态的。它可以根据数量和结构而变化。例如,分形的最大/最小值的出现不需要是连续的。但主要的是其中一个中央柱形必须显示出明显的极值。因此,非标准组合也可用作分形分析:

forex fractals

如果极值已经出现在一个形态的几个柱形中,那么只有最后一个会作为交易信号而被考虑。当前价格上涨到分形水平线的 1 点以上,就是卖方的突破点,而如果下跌至分形水平线以下 1 点,则是买家的突破点。下面显示了一个入场的大致方案。

分形的出现意味着强烈的转向推动力,它由初步运动在形成形态时确认。最强烈的信号就尾随着它的出现,同一组蜡烛可以用于上部和下部分形。出现的分形指针不会重绘。

上部分形的边界是最大的,而下部的边界是最小的。在这种分形交易的情况下,应该有一个与已创建分形相反的方向进场,止损点比主柱形的边界高/低 1 至 5 个点。在形成相反分形的情况下,当前交易信号被取消。

在外汇交易中使用分形交易策略的条件

两个彼此靠近的多方向分形(有时在一个蜡烛中)的出现被称为分形开始:市场进一步假设,是否决定从一个方向获益。

在进行分形分析时,我们应注意标准因素:

  1. 分形结构形成的时间越长,它所给的交易信号就越可靠。
  2. 时间段越少,就会出现越多的“错误”分形和故障。有时候,对创建“正确的”分形时刻的期望导致了对入场好时机的疏忽。
  3. 如果在一定水平上出现几个多向分形,并且随后该水平出现下跌,就有可能预期在下跌的方向出现一个既强且长的趋势。
  4. 分形代表了一些脉冲运动的开始(或结束),因此它可以被认为是一个波浪结构。只有在 D 和以上的时期才能在波浪分析中应用分形交易策略。在确定分形突破“有效性”的情况下,对形成该分形的蜡烛结构进行正确分析是非常重要的。
  5. 如果突破蜡烛的收盘远远超出了累积的水平,那么就有可能在较小的时间段内打开突破的方向。
  6. 如果蜡烛设计代表旋转模型,那么就很有可能期望返回分形和轧平过渡的出现。

在任何时间段内分形的真实击穿都应通过一定的交易量来确定。一个突破蜡烛很牢固,但交易量却很小,那么看起来就是一个不稳定的信号。另外,对于交易量的评估,建议使用价格行为的标准设计。

现在没有人在价格图上手动查找交易分形了。出于这些目的,任何交易平台的标准分析套件都包含分形指标。我们将在其基础上提供两种受欢迎的分形交易策略。

策略鳄鱼 + 分形

带有标准设置的常规分形和鳄鱼指标是使用这种分形交易策略所必需的。我们交易所有主要货币和未来资产:用于分析和入场 - M15,用于维护 - 使用上面的 H1(对于期货 - 从上面的 D1)。

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外汇分形分析的入场方案如下所示。止损点位于最后 2 个分形的一个相反极值:买入是位于最低点以下,卖出是略高于最高点。我们将这笔交易持有至回报分形已经形成。在货币轧平时,我们忽略所有的分形。

fractals forex trading

在使用这种外汇分形技术进行分形市场分析时,有必要记住:

  • 不可能违背鳄鱼的方向进行交易。
  • 鳄鱼离开冬眠后的第一个分形是警示信号;
  • 在狭长的轧平情况下,则有可能将挂单下到小分形的边界之外;
  • 红色的鳄鱼线是动态停止线;
  • 在止损关闭的情况下,以下入场只会出现在下一个分形出现之后。

没有额外指标的威廉姆斯分形交易策略

任何具有稳定趋势和中等波动率的货币资产交易如下:EUR/USD、AUD/USD、GBP/USD。分析和入场的时期是 D1。止损和利润通常没有设置,最后它们被手动关闭。

如果是较高的分形,则卖出,如果是较低的分形,则买入。可以通过市价单入场,也可以通过挂单入场:

  • 买入 - 买入止损点是在一个分形的关键蜡烛之后,比第二个蜡烛的最大值高 2-5 点;
  • 卖出 - 卖出止损点是在一个分形的关键蜡烛之后,比第二个蜡烛的最低值低 2-5 点;

fractals trading strategy

缺点:主要运动的相当一部分错过了“正确”分形的期望。

结果

分形交易策略只是稳定趋势时期有效的市场评价方法之一,而在一个货币广泛轧平的时期却是没有用的。需要了解的是,分形交易策略最初是针对波动较小、更容易预测的股票市场而开发的。外汇交易中出现的不寻常的市场情况常常导致计算分形结构的失败,并出现“虚假”或难以识别的信号。然而,分形与趋势工具相结合是技术分析的有力工具,可以作为构建稳定盈利体系的基础。

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